Você pode resolver este problema habilitando o módulo de reescrita do apache (Rewrite module) a partir do arquivo httpd.conf, mas para isso você vai ter que pedir para os administradores do seu servidor.
Só ligar e falar com eles que você precisa alterar a configuração do apache, ou melhor, fala pra eles que você precisa instalar o elgg e configurar o apache para isso, então manda a página de requisitos técnicos: http://docs.elgg.org/wiki/Installation/Requirements
Eu resolvi os meus problemas de instalação de forma mais fácil:
Hospedei o site na A2 http://www.a2hosting.com/social-networking/elgg-hosting
Consegui instalar o Elgg em 1 minuto usando o Cpannel.
Eu também penei com o mesmo problema. Só consegui fazer rodar usando o XAMPP!
Faça o download: http://www.apachefriends.org/pt_br/xampp-windows.html
Após siga o passo a passo que está na própria WIKI do Elgg: http://docs.elgg.org/wiki/Install_XAMPP
Pronto! Você não receberá mais essa mensagem de erro. Just be happy!
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Security issues should be reported to security@elgg.org!
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